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韩国的信用违约掉期（亦称信用违约互换，CDS）溢价达到了和外汇储备居世界之首的中国一样的水平。
信用违约掉期溢价反映出一个国家的破产风险水平。
国际金融中心3日表示，韩中两国5年期国债的信用违约掉期溢价上月31日均为104bp（1bp=0.01%）。
这是源自美国的金融危机发生之前的2006年6月30日（两国均为25 bp）以后，时隔6年零2个月两国信用违约掉期溢价首次达到同一水平。
信用违约掉期溢价是指发行债券的国家或企业破产时用来补偿损失的衍生商品信用违约掉期的溢价。
溢价越高，就意味着发行的国家或企业的破产风险越大，因此发行债券的一方要承担更多的利息。
两国溢价差距从2010年底的26bp缩小到去年年底的14bp，今年6月底又缩小到2bp。
据分析，两国溢价差距消失一方面是因为韩国主权信用评级上月提升，另一方面是中国的增长有所趋缓产生了影响。
在全球经济停滞导致出口低迷等因素的影响下，今年中国经济增长率可能会跌至8%以下。